见过威尔逊后,陈枫也没有什么心情钓鱼,索性收起渔具回去。
当他回到维多利亚的庄园时,刚好约翰鲍尔森也来了。
约翰鲍尔森见到陈枫后,快步走上前,向他汇报道:“先生,有一个坏消息......”
“什么?”陈枫听说有坏消息,立即打起精神来。
“现在各大投行的3B级以下的CDS涨价了,现在每年的保费居然要到13%,他们简直是在抢劫。”
听到约翰鲍尔森的汇报,陈枫松一口气。
他还以为出什么大事呢。
原来是涨价了。
一开始陈枫建仓时候的CDS保费是6%每年,后来又涨到8%。
没想到第三次居然涨到了13%。
陈枫说道:“3B级以下的CDS涨价,意味着投行也知道,这些抵押债券有很高概率违约,所以摆明是不想让我们买。”
“那我们应该怎么办?”约翰鲍尔森此时已经完全听陈枫的了。
“那A级以上的保费呢?”陈枫问道。
“A级?”约翰鲍尔森听到陈枫问A级抵押债券的保费时,脸上露出十分惊讶的表情。
“是的,A级。”陈枫把他的话重复了一遍。
约翰鲍尔森有些摸不着头脑了,还是如实回答道:“A级是1%,2A级是0.5%,3A级不设保。”
“才0.5%?”陈枫听了大吃一惊。
“是的。”约翰鲍尔森点点头。
“那就做空2A级。”
陈枫听了约翰鲍尔森的话,直接给出他的指令。
2A级的CDS,保费只要0.5%,这不是捡大漏嘛。
“什么?”约翰鲍尔森瞪大双眼,惊讶地看着陈枫。
陈枫看了他一眼,问道:“有问题吗?”
“先生,那可是2A级啊。”约翰鲍尔森提醒道。
“我当然知道是2A级。”
约翰鲍尔森担心陈枫并不知道什么是2A级信用评价,连忙解释道。
“B级以下的那些抵押债券违约风险很大,但是2A级,可是仅次于最高等级3A级的信用评价。
没人会认为2A级抵押债券会有违约风险。”
陈枫看着眼前的中年男人,说了一句:“赌一把又如何。”
他笑着说道。
“这么低的保费,就跟白送一样,为什么不赌一把呢?
万一2A级抵押债券真的出现大面积违约,我们可要赚翻了。
再说了,我们前期买入的CDS和做空ABX指数,赚了不少钱了吧?”
“有一百五十多亿美元了。”约翰鲍尔森回答道。
虽然次贷危机还没有到彻底崩盘,最激烈的阶段。
但是由于陈枫入局早,十个月以前就开始大量买入CDS和做空ABX指数,加上做空新世纪金融公司。
他账面的盈利已经高达一百五十多亿美元。
这还只是在约翰鲍尔森这里的,杰弗里和爱德华投资事务所A组赚的都还没算进来。
“这就是对了,既然赚了那么多,为什么不拿出一部分,再赌一把呢。”
约翰鲍尔森听陈枫的话,觉得有道理。
但是他依旧不认为2A级抵押债券会违约。
事实上,这些2A级抵押债券,都是经过信用评级机构粉饰过的,也就是信用评级机构收了投行的钱,帮忙造假。
其真实评价最多只有2B,可能连3B都够不上。
投行将一堆垃圾狗屎打包成CDO,号称里面80%以上都是3A级抵押债券。
实际上,估计里面20%的3A级抵押债券都没有。
80%都是被粉饰过的垃圾狗屎。
违约率极高。
如果陈枫对于做空3A级没有什么信心,估计他都想做空3A级了。
但是做空2A级,他还是信心满满的。
约翰鲍尔森思考一二后,点头道:“行吧,那么我们开始做空2A级抵押债券,计划投入多少资金呢?”
“给我搞价值1500亿美元的CDS。”
陈枫直接说出一个数字。
价值1500亿美元的CDS,按照0.5%的保费算,也就7.5亿美元一年。
“什么,1500亿?”
约翰鲍尔森瞪大眼睛看着陈枫。
他没想到陈枫打算玩那么大。
因为在他看来,2A级抵押债券是不可能暴雷的。
买入价值1500亿美元的CDS,要缴纳7.5亿美元的保费。
这跟把7.5亿美元直接丢进大海没什么两样。
“你按照我说的去做就行了。”陈枫懒得向约翰鲍尔森解释。
就算他怎么解释,对方也不会相信,2A级抵押债券会暴雷。
按照漂亮国的信用等级是3A,2A,A,3B,2B,B,3C,2C,C。
一共九个等级,2A级仅次于3A级,已经是相当厉害的一个等级了。
别说约翰鲍尔森不相信,哪怕陈枫跟维多利亚说2A级抵押贷款会暴雷,维多利亚也不会信。
不过怀疑归怀疑,约翰鲍尔森对陈枫的命令,还是会无条件的执行。
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